Динамический инвестиционный портфель

ИНВЕСТИЦИИ ОТ 20 000 ДОЛЛАРОВ

Наиболее актуальной моделью инвестирования является Динамический портфель.

Портфель представляется в виде двух подпортфелей: рискового и безрискового.

Для формирования «Динамического портфеля» формируется портфель «по Марковицу» и портфель «Квази-Шарп», затем активы двух портфелей балансируются, и к полученному портфелю активов добавляется возможность покупки/продажи дополнительного актива – индекса, золота, нефти и т. п. Модель относится к классу моделей линейного программирования и позволяет учитывать ограничения как на состояние системы, так и на управление.

Данный тип портфеля является активно управляемым, что дает возможность по рыночной ситуации избавляться от невыгодного актива, при необходимости заменяя его куплей/продажей иного биржевого актива, возможно, в ином сегменте финансового рынка.

Интересует данное решение? Мы Вам перезвоним!

Отправить заявку

Формирование динамического портфеля

1. Анализируем экономику в целом и по секторам – отбираем активы для формирования подпортфелей по Марковицу и Квази-Шарпу.

 

 

2. Фильтруем отобранные активы для кождого из подпортфелей отдельно.

 

 

3. Балансируем бумаги полученных портфелей, как один портфель.

 

 

4. Заранее подбираем ряд активов, имеющих в ходе работы портфеля быть поставленными на покупку/продажу, с тем, чтобы постоянно их мониторить и быть готовым в любой момент войти в нужную позицию.

 

 

5. В итоге получаем наиболее устойчивый к колебаниям рынка портфель с наиболее минимизированными рисками и наиболее оптимальным уровнем доходности.

 

 

Примечание: Данный инвестпортфель предполагает либо возможность для менеджера активно управлять им, либо наличие абсолютно надежной связи между Инвестором и менеджером для внесния активных корректив по рыночной ситуации.




assets-1

Amazon.com — один из первых интернет-сервисов, ориентированых на продажу реальных товаров массового спроса наибольшая в мире по обороту компания продающая товары и услуги серез интернет

Валовая прибыль ТТМ 35,98%
Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29%
Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

assets-2

Bank of America американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг часным и юридичиским лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу ыктивов, занимает 23-е место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes (2015 год)

Валовая прибыль ТТМ 35,98% Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29% Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

assets-3

Nike, inc. — американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви. На долю Nike приходится почти 95% рынка баскетбольной обуви в США. Бренд оценивается в 10,7 млрд и является самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии. С 20 сентября 2013 г. Взодит в промышленный индекс Доу-Джонса.

Валовая прибыль ТТМ 35,98% Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29% Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

assets-4

Крупнейшая публичная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($417,2 млрд. на 28 января 2013 года). В 2007 году заняла 2-е место в списке крупнейших публичных американских компаний Fortune 1000 и в списке крупнейших мировых корпораций Fortune Global 500

Валовая прибыль ТТМ 35,98% Операционная марка ТТМ 2,31%
Коэффициент прибыльности ТТМ 1,29% Прибыль на инвестиции ТТМ 4,68%

Актив Доходность Бета (β) Риск
Boening Company 0.32% 1.176964036 0.57%
General Elektric Company 1.51% 1.176964036 0.32%
3M Company 1.90% 1.176964036 0.13%
United Technologies Corporation 1.26% 1.176964036 0.31%
Chevron Corporation 2.43% 1.176964036 0.36%
Exxon Mobil Corporation 1.44% 1.176964036 0.19%
Возьмем активы уже знакомых нам предыдущих портфелей – по Марковицу и Квази-Шарпу:
Актив Доходность Бета (β) Риск Обьем (лотаж)
Amazon 1.01% 0.453988031 0.12% 15% 0,25
BoA 0.87% 0.375658720 0.37% 17% 0,27
Nike -1.20% 0.126545543 0.21% 18% 0.4
Boening Company 1.44% 1.176964036 0.19% 11% 0.21
General Electric Company 0.32% 0.719616671 0.57% 15% 0.18
3M Company 1.51% 0.471409213 0.13% 8% 0.2
United Technologies Corporation 1.90% 0.867250962 0.31% 5% 0.1
Chevron Corporation 2.43% 0.786704921 0.36% 2% 0.15
100% 2.01
Подсчитываем основные показатели портфеля:
Доходность 9,54%
Риск 2,6%
Бета (β) 0,6061654
Предусмотрим хеджирование портфеля:
Актив Цена Маржа Объем
S&P 2.46050 601.90 0.2
AUDUSD 1.26500 650.40 0.2
1.252,30

Для хеджировании предусмотрено «блокирование» необходимой суммы маржи для открытия позиций по
покупке/продаже активов с целью обезопасить портфель от возможных колебаний
рынка и/или увеличения доходности — по рынку.

 

Доходность и риск при разных стилях инвестирования:
Стиль инвестирования Баланс счета Маржа Риск Доходность
Консервативный $ 20 000.00 25% $ 5 000 $ 1 252.30 $ 520 $ 1 908
Умеренный + 50% $ 10 000 $ 1 040 $ 2 862
Агрессивный $ 1 252.30 70% $ 15 000 $ 1 560 $ 3 816

Следует заметить, что при открытии позиций по активаам хеджирования, доходность
портфеля может возрасти до + 2.5 – 5%!!!

По итогам месяца работы портфеля – портфель либо закрывается, либо пересчитывается, либо редактируется.

Готовы узнать подробнее?

Вы оставляете заявку, после чего мы свяжемся с Вами и обсудим удобное время и место встречи




Остались вопросы?
Мы Вам перезвоним!

Перезвоните мне
Авторизация
Регистрация

Генерация пароля